Die Ontwikkeling Trading System

Hoe om 'n wen Trading stelsel wat jy Audio Program Kry al die voordele van Dr Van Tharps jaar van modellering handelaars en sy navorsing oor hoe winsgewend handel stelsels is ontwikkel Pas ontwikkel. Sy gevolgtrekking uit hierdie navorsing is dat die gemiddelde persoon nie die geval is 'n kans op winsgewende handel omdat hy of sy fokus op al die verkeerde dinge. Jy sal nie hierdie inligting kyk na die finansiële nuus te leer, lees finansiële tydskrifte, of lees die hoofstroom finansiële koerante, omdat die media heeltemal die belangrikste aspekte van die stelsel ontwikkeling sal ignoreer. Hierdie program help om te bepaal watter tipe van handel stelsel sal jou persoonlik en hoe om dit te skep pas. Hier is min bekende, goed behou geheime wat nie gepubliseer in boeke en dat julle nie geneig om te vind nie, tensy jy per ongeluk stamp teen hulle. Wat is ingesluit in die Audio Program Hierdie program het 20 klank-CD's: 11 CD's van nuwer materiaal en 9-CD's uit die klassieke huis studie kursus wat inligting nie meer geleer in ons werkswinkel Systems Development. Hierdie audio program is live opgeneem uit twee afsonderlike werkswinkels. Dit bevat 'n volledige drie-dag werkswinkel uitsluitlik geleer deur Dr Van Tharp en dek bietjie bekend geheime vir die ontwikkeling van persoonlike, wen handel stelsels. Dit is tydlose inligting en daarom is dit is nie gekoppel aan 'n bepaalde mark of tydraamwerk. Ons behou ook afdelings van die oorspronklike ontwikkeling stelsels opname van jare terug, want hierdie oorspronklike artikel bevat materiaal wat nie meer in die werkswinkels gedek en kan slegs gevind word op hierdie klank program. Baie van ons kliënte luister na hierdie CD's oor en oor en oor weer net aan al die subtiele besonderhede hulle soms mis op die vorige resensies kry. Materiaal bedek sluit die sielkundige slaggate van stelsel ontwikkeling, verstaan ​​dat jy net jou oortuigings te handel oor die mark en nie die mark self, en sleutelkonsepte van stelsel ontwikkeling insluitend 'n paar van Dr. Tharps handelsmerk conceptsmdashexpectancy, R-veelvoude, System Kwaliteit Numberreg telling en posisie sizing strategieë. Jy sal leer handel konsepte wat eintlik werk in gebiede soos tendens volg, orkes handel, waarde handel, geestelike scenario handel, seisoenale neigings, verspreiding handel en arbitrage. En vele ander dinge, sal hierdie program kan jy vertroud te maak met die belangrikste dele van 'n stelsel, gee jy 'n goeie voorbeeld van elke deel, en jou help om toepaslike setups te ontwikkel, en 'n toepaslike inskrywing en stop verlies. Die huis studie kursus sluit ook 'n omvattende 340 bladsy handleiding wat optree as 'n gids, 'n werkboek en 'n instrukteur deur jou stelsel gebou reis. Om jou te vergewis van die sielkundige slaggate van stelsel ontwikkeling. Op die heel minste, sy noodsaaklik dat jy verstaan ​​dat jy net jou oortuigings te handel oor die mark, nie die mark self. Om jou te help die sleutelkonsepte en stappe in stelselontwikkeling, insluitend verwagting, R-veelvoude, kwaliteit stelsel en posisie sizing strategieë te verstaan. Om jou te help die krag van doelwitte en hoe doelwitte beïnvloed jou resultate te verstaan, om te gee jy die praktyk Strategie met 'n paar doelwitte in ons simulasies, en om jou te help verstaan ​​wat gevra word van doelwitte stelsel ontwikkeling. As jy die krag en belangrikheid van doelwitte te verstaan ​​en te gebruik hierdie soort Strategie om hulle te ontmoet, sal jou hele benadering tot stelselontwikkeling verander. Om jou te help sommige van die sleutelkonsepte wat jy kan handel wat eintlik werk verstaan: Trend volgende, veral tendense gebaseer op fundamentele faktore. Band handel. Waarde handel waar waarde is gedefinieer as die aankoop van dinge op die pennies op die dollar. Geestelike scenario handel. Seisoenale neigings wanneer dit is quotrealquot en nie statistiese abnormaliteite. Verspreiding handel en arbitrage. Om jou te help R definieer in jou handel en toepaslike setups, inskrywing, en 'n stop verlies te ontwikkel. Om jou te vergewis van die belangrikste dele van 'n stelsel en gee jou 'n goeie voorbeeld van elke deel. Om jou te help besluit watter kriteria wat jy mag hê om te voldoen voordat jy bereid is om 'n stelsel handel is. Hierdie gaan word wat gebaseer is op jou eie waardes, nie iemand elses. Om jou meer vertroud is met die sleutel tot die vergadering van jou objectivesposition grootte strategiesso dat jy 'n goeie kans om aan jou doelwitte te maak. Om jou te leer hoe om te bepaal die kwaliteit van jou stelsel is of dit 'n Forex dag handel stelsel of 'n voorraad waarde te belê stelsel. Watter soort Trader Is Jy Is jy 'n lae-risiko belegger wat net wil klein, konsekwent wins maak elke maand met net 'n geleentheid verlies Leer hoe om 'n stelsel wat jou sal toelaat om 'n unieke metode wat jy daardie soort sal gee te ontwikkel ontwikkel van konsekwentheid Is jy 'n gutsy handelaar whod graag jaarlikse wins van 100, 200 of selfs 1000 per jaar dit is moontlik te maak, hoewel riskant, en jy kan leer dat ook. Die interessante ding is dat jy dit kan doen in so 'n manier dat die enigste geld wat jy gevaar is die geld youve reeds uit die mark. Dis werklik hefboom Slegs sowat 5 van die wêreld se handelaars en 10 van die wêreld se beleggers, konsekwent maak groot geld. Wat hierdie wenners doen is nie kompleks. Trouens, eenvoud is een van die sleutels tot die maak van geld. En wat jy kan doen dit ook Ive geskoei hierdie proses en kan jy leer hoe om jou eie handel stelsel wat jou eie styl van die saak pas ontwikkel. Hoekom my eie stelsel ontwikkel Isnt dit makliker om net te gaan koop 'n stelsel met bewese resultate Daar is honderde, indien nie duisende, van handel stelsels wat werk. Maar die meeste mense, na die aankoop van 'n pre-bestaande stelsel, sal nie die stelsel te volg en handel dit presies soos dit bedoel is. Hoekom nie omdat die stelsel nie die geval hulle of hul styl van handel te pas. Een van die grootste geheime van suksesvolle handel is die vind van 'n handel stelsel wat jou pas. Trouens, Jack Schwager, nadat onderhoude met genoeg mark towenaars twee boeke skryf, die gevolgtrekking gekom dat die belangrikste kenmerk van alle goeie handelaars was dat hulle 'n stelsel of metode wat reg was vir hulle gevind het. Wanneer iemand anders ontwikkel 'n stelsel vir jou, jy nie weet wat vooroordele wat hulle mag hê. Maar as jy jou eie stelsel ontwikkel, sal dit versoenbaar is met jou eie oortuigings, doelwitte, persoonlikheid en rande wees. En wat sal maak dit baie makliker vir jou om handel te dryf. Verder is die meeste van die stelsel ontwikkeling sagteware wat tans beskikbaar is bevorder handel vooroordele wat nadelig is vir algehele handel sukses kan wees. Die meeste stelsel ontwikkeling sagteware is ontwerp omdat mense wil in staat wees om die markte perfek voorspel. As gevolg hiervan, kan jy sagteware nou te koop vir 'n paar honderd dollar wat jou sal toelaat om talle studies trek oor die verlede mark data. Binne 'n paar minute, kan jy begin om te dink dat die markte is perfek voorspelbaar. En dat geloof sal saam met jou bly totdat jy probeer om die reële mark plaas handel van die histories new mark. Baie handel rekeninge gedaal van hierdie denke. Een seker-ding handel geplaas sonder behoorlike posisie sizing kan heeltemal vee 'n paar handelaars uit die spel. Ons werk in hierdie kursus is om jou te leer wat jy moet weet om jou eie te ontwikkel. Die materiaal wat jy sal leer is nie mark of tyd-raam spesifieke. Dus, of jy aandele, termynkontrakte, geldeenhede of goud, ens handel en of jy plaas 50 ambagte per dag of 50 ambagte per jaar, sal jy al die komponente wat werk in 'n stelsel te leer. Drie kritieke Secrets Jy kan aanneem om 'n uitstekende Wealth-gebou Formule Ontwikkeling Sound Doel Dit is die belangrikste taak van die stelsel ontwikkeling te ontwikkel. As jy hierdie een taak behoorlik te doen, sal dit ten minste die helfte van jou tyd gedurende die ontwikkelingsproses neem. Wanneer jy leer wat dit is, sal jy sê: Natuurlik dit is belangrik, maar jy sal nog steeds waarskynlik baie min tyd spandeer op dit. Om 'n stelsel wat jou pas te ontwikkel, moet jy regtig dink oor wat jy wil. Dit is nie 'n triviale taak. Daar is ten minste 30 vrae wat jy nodig het om aan te spreek wanneer jy 'n handel stelsel te ontwikkel. Dr. Tharp neem jou deur elke vraag sodat jy presies weet whats belangrik vir jou. Die meeste mense ignoreer ses of sewe van die belangrikste komponente van die stelsel ontwikkeling wanneer hulle hul navorsing te doen. Trouens, sal jy nooit 'n boek oor stelsel ontwikkeling wat meer as ses van hulle dek sien. Dis die beperking van die gemiddelde handelaar het om navorsing te doen. Jy wil groot winste met so min risiko as moontlik, sodat jy wil elke voordeel moontlik wanneer jy begin om so 'n stelsel te ontwikkel. Jy moet in staat wees om voordeel te trek uit agt van hierdie komponente neem maklik na die aanhoor van hierdie CD's. En, met 'n bietjie meer moeite, sal jy in staat wees om al 10. gebruik As jy al 10 komponente met bekwaamheid te gebruik, sal jy onder die boonste een tiende van een persent van alle handelaars en beleggers in die wêreld. Posisie Sizing Strategieë Die meeste mense konsentreer op entrymdashthe minste belangrike element in die stelsel ontwikkeling. En hulle ignoreer posisie sizing strategiesmdashthe belangrikste element. Deur middel van hierdie huis studie kursus sal jy leer posisie sizing algoritmes wat piek kunstenaars gebruik. Daarbenewens, sal jy leer posisie sizing algoritmes wat sal help om jou algehele risiko te verlaag, terwyl op dieselfde tyd, help jy meer konsekwent prestasie te bereik. As jy konsentreer op die drie secretsmdashwhich 95 persent van alle handelaars en beleggers heeltemal kan ignoremdashyou jouself kluis in 'n klas wat slegs 'n paar kan bereik gewees het. As jy meer avontuurlustig, goed wys jou hoe om werklik te gaan vir baie groot opbrengste met behulp van die markte geld. Wanneer jy hierdie super geldmaak tegnieke gebruik, kan jy 1000 te maak op jou geld elke jaar, waag meestal die geld wat die mark wat jy gegee het. Jy sal leer om die geheim agter hoe 'n mens handelaar het 10,000 in 1,1 miljoen in minder as 'n jaar. Hy verhandel n wisselvalligheid tempo stelsel, maar die sleutel tot sy wins was sy posisie sizing metode. Daarbenewens, goed vir jou wys ook hoe 'n ander groep van handelaars meer as 100 miljoen oor die afgelope 10 jaar het hulle verhandel n kanaal tempo stelsel geneem uit die mark, maar die werklike sleutel tot hul sukses was die geld bestuur. Hier is die voor - en nadele van beide style. Hierdie soort van avontuur handel is baie riskant. Jy kan 'n aansienlike bedrag geld verloor as jy nie versigtig is nie. As gevolg hiervan, sowel wys jou al die slaggate sodat jy deeglik verstaan ​​die risiko wat betrokke is. Tien Geld maak Secrets Jy Sal LearnTrading Systems Kodering handel stelsels is eenvoudig stelle reëls wat handelaars gebruik om hul inskrywings en uitgange te bepaal van 'n posisie. Die ontwikkeling en gebruik van handel stelsels kan help handelaars bereik konsekwente opbrengste, terwyl die beperking van risiko. In 'n ideale situasie, moet handelaars voel soos robotte, die uitvoering van ambagte stelselmatig en sonder emosie. So, miskien youve gevra jouself: Wat is 'n robot te verhoed handel my stelsel Die antwoord: Niks Hierdie handleiding sal jou bekendstel aan die gereedskap en tegnieke wat jy kan gebruik om jou eie outomatiese handel stelsel te skep. Hoe word outomatiese handel stelsels geskep outomatiese handel stelsels is geskep deur die omskakeling van jou handel stelsels reëls in kode wat jou rekenaar kan verstaan. Jou rekenaar loop dan die reëls deur jou handel sagteware wat lyk vir ambagte wat voldoen aan jou reëls. Ten slotte, is die ambagte outomaties geplaas met jou makelaar. Hierdie handleiding sal fokus op die tweede en derde dele van die proses, waar jou reëls is omskep in 'n kode wat jou handel sagteware kan verstaan ​​en gebruik. Wat Trading sagteware ondersteun outomatiese handel stelsels Daar is baie handel programme wat ondersteun outomatiese handel stelsels. Sommige sal outomaties genereer en plek ambagte met jou makelaar. Ander sal outomaties vind ambagte wat pas by jou kriteria, maar vereis dat jy die opdragte met jou makelaar hand plaas. Verder, ten volle outomatiese handel programme vereis dikwels dat jy spesifieke makelaars dat sodanige eienskappe wat jy kan ook 'n addisionele magtiging voltooi ondersteun. Voor - en nadele outomatiese handel stelsels het 'n paar voordele, maar hulle het ook hul nadele. Na alles, as iemand 'n handel stelsel wat outomaties gemaak geld al die tyd gehad het, kan hy of sy sou letterlik self 'n geld maak masjien Voordele: 'n outomatiese stelsel neem die emosie en besig-werk van die saak, wat jou toelaat om te fokus op die verbetering van jou strategie en geldbestuur reëls. 13 keer 'n winsgewende stelsel is ontwikkel, dit vereis geen werk van jou kant totdat dit breek, of marktoestande vereis 'n verandering. Nadele: As die stelsel nie behoorlik gekodeer en getoets, kan groot verliese baie vinnig gebeur. 13 Soms is dit onmoontlik om sekere reëls in kode sit, wat dit moeilik maak om 'n outomatiese handel stelsel te ontwikkel. In hierdie handleiding sal jy leer hoe om te beplan en te ontwerp 'n outomatiese handel stelsel, hoe om dit te ontwerp vertaal in kode wat jou rekenaar sal verstaan, hoe om jou plan te toets om optimale prestasie te verseker en, ten slotte, hoe om jou stelsel te gebruik geneem. Trading Systems Kodering: Stelsel DesignSubscribe om nuus te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding Dankie vir jou inskrywing om Investopedia insigte - Nuus om te gebruik. Outomatiese handel stelsels te verminder emosies, voorsiening te maak vir vinniger orde inskrywing, lei tot groter konsekwentheid en los vlieënier fout probleme. Stelsels handelaars verdeel hul tyd tussen handel, ontwikkeling, back testing, optimalisering en vorentoe toets, om lewensvatbare en hoë-waarskynlikheid handel stelsels te skep. Outomatiese forex sagteware skanderings die mark vir gunstige ambagte op grond van jou insette. Vind meer uit oor hierdie waardevolle buitelandse valuta instrument. Deur vermenging goeie analise met 'n doeltreffende implementering, kan jy dramaties verbeter jou wins in hierdie mark. Leer om struktuur te voeg tot jou handel metodes met dié ses belangrike stappe. Die meeste makelaars sal u voorsien van handel rekords, maar it039s ook belangrik om tred te hou op jou eie te hou. Sagteware dag handel vinnige en outomatiese gemaak - des te meer rede om as deurdagte as moontlik wees wanneer die keuse van die regte een vir jou behoeftes. Investopedia verduidelik: Die globale interkonneksie van betaling stelsels VS maak kommersiële en finansiële oordragte moontlik. Kwelvrae Waardevermindering kan gebruik word as 'n belasting-aftrekbare uitgawe aan belasting koste te verminder, versterk kontantvloei Leer hoe Warren Buffett het so suksesvol deur sy bywoning van verskeie gesogte skole en sy werklike ervarings. Die CFA Instituut stel 'n individu 'n onbeperkte bedrag van pogings om elke examination. Although jy die eksamen kan probeer. Meer inligting oor die gemiddelde aandelemark ontleder salarisse in die VSA en ander faktore wat salarisse en algehele vlakke beïnvloed. Kwelvrae Waardevermindering kan gebruik word as 'n belasting-aftrekbare uitgawe aan belasting koste te verminder, versterk kontantvloei Leer hoe Warren Buffett het so suksesvol deur sy bywoning van verskeie gesogte skole en sy werklike ervarings. Die CFA Instituut stel 'n individu 'n onbeperkte bedrag van pogings om elke examination. Although jy die eksamen kan probeer. Meer inligting oor die gemiddelde aandelemark ontleder salarisse in die VSA en ander faktore wat salarisse en algehele levels. Trading Systems beïnvloed: Konstruksie van 'n Stelsel 13 Tot dusver het ons die basiese komponente van handel stelsels, die kriteria wat hulle het om te voldoen aan, en 'n paar van bespreek die baie empiriese besluite wat 'n stelsel ontwerper moet maak. In hierdie artikel, sal ons die proses van die bou van 'n handel stelsel te ondersoek, die oorwegings wat gemaak moet word, en 'n paar belangrike punte om te onthou. Die Ses-Stap System Konstruksie 1. Opstel - Om mee te begin bou van 'n handel stelsel sal jy 'n paar dinge nodig: Data - Omdat die stelsel ontwerper uitgebreide back testing moet gebruik. verlede prys geskiedenis is noodsaaklik om die bou van 'n handel stelsel. Sulke data kan geïntegreer word in handel stelsel ontwikkeling sagteware, of as 'n aparte data voed. Live data word dikwels verskaf vir 'n maandelikse fooi, terwyl bejaardes data kan verkry word gratis. Sagteware - Hoewel dit moontlik is om 'n handel stelsel te ontwikkel sonder sagteware, is dit hoogs onprakties. Sedert die laat 90's, het sagteware 'n integrale deel van die bou van handel stelsels word. Sommige algemene kenmerke in staat stel die handelaar aan die volgende te doen: Outomaties plaas ambagte - Dit vereis dikwels toestemming van einde die makelaar is omdat 'n konstante verbinding moet in plek wees tussen jou sagteware en die makelaars. Ambagte moet onmiddellik en ten presiese pryse om ooreenstemming te verseker uitgevoer. Om jou sagteware plek ambagte vir jou, al wat jy hoef te doen, is die invoer van die rekeningnommer en wagwoord, en alles anders word outomaties gedoen. Neem asseblief kennis dat die gebruik van hierdie funksie is streng opsioneel. Kode n handel stelsel - Hierdie sagteware funksie implementeer 'n eie programmeertaal wat u toelaat om reëls maklik te bou. Byvoorbeeld, Meta Trader gebruik MQL (MetaQuotes Taal). Hier is 'n voorbeeld van sy kode te verkoop as vry marge is minder as 5000: As FreeMargin Dit 5000, dan verlaat Dikwels, net lees die handleiding en eksperimenteer mens toelaat om te haal op die basiese beginsels van die taal van jou sagteware gebruik. Backtest jou strategie - System ontwikkeling sonder back testing is soos tennis speel sonder 'n raket. Stelsel ontwikkeling sagteware bevat dikwels 'n eenvoudige back testing program wat jou toelaat om 'n data bron, insette rekening inligting, en backtest vir 'n bedrag van tyd met die klik van 'n muis te definieer. Hier is 'n voorbeeld van Meta Trader: Na die agterkant toets uitgevoer word, is 'n verslag gegenereer wat die besonderhede van die resultate beskryf. Hierdie verslag sluit gewoonlik wins, aantal VN / suksesvolle ambagte, opeenvolgende dae af, aantal ambagte, en baie ander dinge wat nuttig kan wees wanneer ek probeer om te bepaal hoe om op te los of te verbeter die stelsel. Ten slotte, die sagteware skep gewoonlik 'n grafiek wat die groei van die belegging in die hele getoets tydperk. 2. Ontwerp - Die ontwerp is die konsep agter jou stelsel, die manier waarop die parameters word gebruik om 'n wins of verlies te genereer. Jy implementeer hierdie reëls en parameters deur hulle ontwikkeling. Soms, kan hierdie program outomaties gedoen word deur middel van 'n grafiese gebruikerskoppelvlak. Dit laat jou toe om reëls te skep sonder om te leer 'n programmeertaal. Hier is 'n voorbeeld van 'n bewegende gemiddelde cross-over stelsel: As SMA (20) CrossOver EMO (13) en gee dan As SMA (20) CrossUnder EMO (13) dan uitgang Reëls soos hierdie wat in kode gestel die sagteware toelaat om outomaties genereer inskrywing en uitgange op die punte wanneer die reëls van toepassing is. Hier is wat die ontwerp koppelvlak lyk soos op Meta Trader: Die stelsel is geskep deur bloot die reëls te tik in die venster en hulle spaar. Verwysings na die verskillende funksies wat beskikbaar is (byvoorbeeld, ossillators en so) kan gevind word deur te kliek op die ikoon boek. Die meeste sagteware sal 'n soortgelyke verwysing beskikbaar óf in die program self of op sy webwerf. Na die skep van die gewenste reëls en kodering van die stelsel, jy eenvoudig die lêer te stoor. Dan kan jy dit in gebruik geneem deur dit te kies op die hoof skerm. 3. Besluitneming - Daar is baie besluite wat gemaak moet word op hierdie punt: Wat mark wil ek handel in 13 Wat tydperk moet ek gebruik 13 Wat is die prys reeks moet ek gebruik 13 Wat subset van aandele moet ek gebruik vir die toets Hou in omgee wat handel stelsels konsekwent 'n wins in baie markte moet maak. Deur die opstel van die tydperk en prys reeks te veel, kan jy die resultate besmet en produseer ongewone results.4. Praktyk - back testing en papier handel is noodsaaklik vir die suksesvolle ontwikkeling van 'n handel stelsel: Begin verskeie backtests op verskillende tydperke en maak seker dat die resultate is in ooreenstemming en bevredigend. Papier handel die stelsel (gebruik denkbeeldige geld, maar die ambagte en resultate op te teken), en weer, kyk vir konsekwent profitability. Carefully tjek vir foute in die program, of onbedoelde ambagte. Dit kan 'n gevolg van foutiewe programmering of versuim om sekere omstandighede wat ongewenste gevolge hê voorsien wees. 5. Herhaal - Herhaling is nodig. Hou besig met die stelsel totdat jy 'n wins in die meeste markte en voorwaardes konsekwent kan maak. Daar is altyd onvoorsiene gebeure wat so gou as 'n stelsel gaan woon voorkom. Hier is 'n paar faktore wat dikwels veroorsaak skewe resultate: Transaksiekoste - Maak seker dat jy met behulp van die werklike kommissie. en 'n paar ekstra om rekenskap te gee onakkurate vul (verskil tussen bod en vra pryse). Met ander woorde, vermy glip (te hersien wat dit is en hoe dit voorkom, sien die voorafgaande gedeelte van hierdie handleiding.) Waaksaamheid - Dont ignoreer verloor ambagte hou 'n ogie oor die hele trades. Optimization - Dont oor-optimaliseer die stelsel. Met ander woorde, moenie op maat van die stelsel om 'n baie spesifieke markomgewing probeer winsgewend in so breed van 'n omgewing soos possible. Risk te wees - nooit ignoreer of vergeet van risiko. Dit is baie belangrik om maniere om verliese te beperk (andersins bekend as stop-verlies), en maniere om uitsluiting in winste (neem wins) het. 6. Handel - Probeer dit, maar verwag dat onbedoelde resultate. Maak seker dat jy nie-outomatiese handel gebruik totdat jy seker is in die uitvoering stelsels en konsekwentheid is. Dit neem 'n lang tyd om 'n suksesvolle handel stelsel te ontwikkel, en voor jy dit vervolmaak, moet jy dalk 'n paar lewendige handel verliese verduur om haakplekke te spoor: toets terug kan nie perfek verteenwoordig lewendige marktoestande, en papier handel kan onakkurate wees. As jou stelsel geld verloor, gaan terug na die tekenbord en sien waar dit verkeerd geloop het (sien stap 5). Gevolgtrekking Hierdie ses stappe gee jou 'n oorsig van die hele proses van die bou van 'n handel stelsel. In die volgende afdeling, sal ons daarop voortbou nie hierdie kennis en neem 'n meer in-diepte kyk na die oplos van probleme en verandering. Trading Systems: Probleme En Optimization Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en analysisPrelude: As dit moontlik is om 'n winsgewende handel stelsel met behulp van konvensionele aanwysers te skep was, soos die MACD, SMA, Dema, RSI ens dan almal taxi wees ryk. Coventional wiskunde nie óf werk. Met die oog op die uiteindelike handel stelsel te skep moet jy gaan as die voor die hand liggend. Jy moet in staat wees om jou eie unieke persoonlike aanwysers te skep. Smart Handelaars Dink en Handel Lang Termyn (Alle wins en toetsuitslae is hipotetiese) Wat is 'n handel stelsel A handel stelsel is nie die Heilige Graal. Die meeste handelaars verwag te veel van 'n handel stelsel. As 'n stelsel maak 'n paar verloor ambagte hulle gewoonlik tou opgooi net wanneer die mark is op die punt om te draai. 'N Goeie handel stelsel is 'n instrument om die kans te draai in jou guns, deur die gebruik van 'n bewese handel metode om te help om jou emosies uit te meng met jou handel. Om suksesvol te wees, moet 'n handelaar hoop, vrees en gierigheid oorkom en leer om geduldig te wees. Die mark is altyd reg. 'N handelaar moet bewus wees van die rigting van die mark. Hy moet in staat wees om die inligting in die tabelle korrek en objektief te ontleed en te interpreteer sonder enige emosie. Risiko is 'n deel van die saak, en dit kan nie vermy word of uitgeskakel. Die suksesvolle handelaar weet dit en aanvaar risiko as deel van die besigheid van die saak. Hy het egter ook die kennis en vertroue dat risiko kan beheer. Om 'n stelsel winsgewend handel te dryf, moet 'n mens die dissipline om die seine gegenereer uit te voer nie. Dissipline is afkomstig van vertroue en vertroue kom van kennis. Daarom is dit belangrik om te verstaan ​​hoe jou stelsel werk. Selfvertroue en dissipline ook kom uit ondervinding. 'N handelaar moet die geduld om 'n handel stelsel in ag te neem in reële tyd om te sien hoe en waar seine gegenereer het. Elke handelaar weet wat in die handel timing is alles. As jy jou ambagte perfek kan tyd, sal jy nooit hoef te bekommer oor 'n onttrekking. Maar, soos almal weet, dit is nie so eenvoudig soos dit. Maak nie saak hoe goed jy is op tegniese ontleding, die meeste van die tyd die mark is verwarrend: Is dit gaan: op, af, of sywaarts. Die meeste handelaars, veral dag handelaars, kyk na die mark te naby. As jy kyk na die mark op 'n dag-tot-dag basis, sal jy voor die groot prentjie te verloor. Met ander woorde, sal jy verward oor die langtermyn-tendens te kry. Ons weet almal die gesegde, die neiging is jou vriend. Daar is ook 'n ander woord, 'n vriend in nood is 'n vriend inderdaad. As 'n handelaar, jou enigste vriend is die tendens. Solank as wat jy handel dryf met die groot tendens, moet jy nie te bekommerd oor tydsberekening wees. Die tendens sal altyd kom tot jou redding. Solank as wat jy bly met dit, en so lank as wat jy handel dryf in die rigting van die groot tendens. Trading is soos 'n besigheid. Om suksesvol te wees, moet jy: Wees objektief. Wees goed gekapitaliseer. Beheer jou emosies. Het jy 'n langtermyn plan. Oorkom hoop, vrees en gierigheid. Draai die kans in jou guns tel. Jy moet 'n Trading System. Die belangrikste komponente van 'n winsgewende handel stelsel is: Die keuse van 'n trending mark. Aan die regte prys data om geraas te verminder. Met behulp van 'n betroubare langtermyn aanwyser om die groot tendens vind. Die toepassing van eenvoudige filters om te bly met die tendens. Die gebruik van meer filter algoritmes om die prestasie te verbeter. Inkorporeer genetiese algoritmes te verkoop naby die top en koop naby die onderkant. Die gebruik van funksies om risiko te beheer en die getal van die verlies van ambagte verminder. 1. Die keuse van 'n trending mark. 'N langtermyn-handel stelsel moet 'n mark wat 'n neiging om tendens vir 'n lang tyd het. Die tendens moet duidelik op 'n daaglikse en weeklikse kaarte wees. Voorbeelde hiervan is die T-effekte en T-Notes markte, sowel as geldeenhede. Hierdie markte word gedryf deur rentekoerse, wat op sy beurt word gedryf deur die stand van die ekonomie. Hierdie kragte nie draai op 'n sent. Hulle bou momentum en beweeg in dieselfde rigting vir maande of jare op 'n slag. 2. Aan die regte prys data om geraas te verminder. Die data wat jy voed in die stelsel is baie belangrik. Daaglikse prys data het 'n baie van geraas, wat op sy beurt valse terugskrywings dat valse handel seine, wat baie moeilik om te filter is kan genereer kan produseer. Aan die ander kant, weeklikse data is gladder en maak die groot tendens duideliker. Weeklikse data sal minder geraas het daarin en is baie makliker om te ontleed. 3. Die gebruik van 'n betroubare langtermyn aanwyser om die groot tendens vind. Aanwysers is 'n wiskundige manier om die staat en die krag van die mark te meet. Ek is die ontwikkeling en die skep van aanwysers vir my stelsels vir die afgelope 30 jaar. Gedurende hierdie tyd, het ek uitgevind dat eenvoudige werk die beste. Stochastics werk soortgelyk aan bewegende gemiddeldes, met een groot voordeel. 'N stogastiese sal die tendens van die mark te wys en ook aandui wanneer 'n mark geword het oor gekoop of meer verkoop. Die elemente van die stogastiese aangewend kan word om 'n beter koop en verkoop seine op te wek, Dit is moontlik dat deur die gebruik van 'n stogastiese saam met ander ondersteunende aanwysers om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant op 'n gereelde basis. Die ATS-3200 gebou is in 4 fases: Die toepassing van 'n 11 week stogastiese KC om weeklikse data. Voeg 'n eenvoudige F filter te filter minderjarige terugskrywings. Die toevoeging van die V filter algoritmes om te bly met die tendens. Die toepassing van die X en L genetiese algoritmes om die ATS-3200. Jy kan hierdie sien op die detail verslag, week na week. Voeg 'n eenvoudige aangepaste filter. Maak nie saak hoe goed die aanwyser is, sal dit vals seine gegenereer word deur klein tendens terugskrywings het. 'N Goeie stelsel moet in staat wees om uit te filtreer hierdie klein terugskrywings, anders meeste van die winste sal verkwis. Markte is dinamies. Hulle kan meer wisselvallig geword of vinniger beweeg. 'N Goeie filter moet aanpasbaar by veranderende marktoestande wees. Fase 2: Voeg 'n eenvoudige F filter te filter minderjarige terugskrywings. Die gebruik van meer filter algoritmes om die prestasie te verbeter. Die prestasie van 'n handel stelsel kan aansienlik verbeter deur die toepassing van filters algoritmes om die langtermyn aanwyser, in hierdie geval 'n langtermyn stogastiese. Byvoorbeeld, kan die stogastiese gaan van - om, dit wil sê van negatiewe (-) om positiewe () terwyl die stelsel is in 'n kort handel. In hierdie geval, sal dit aandui dat die tendens het verander. Maar die mark kan nog steeds laer beweeg. Die noue sal laer wees of die lae laer sal wees. Daarom, selfs al is daar 'n teken verandering in die stogastiese van negatiewe (-) om positiewe (), aangesien die mark eintlik laer beweeg die filter algoritme sal hierdie valse sein filter en hou die stelsel kort in die rigting van die tendens. 'N Aantal van hierdie eenvoudige, maar kragtige filter algoritmes is opgeneem in die ATS-3200 om sy prestasie te verbeter. Trouens, beide die ATS-3200 en die ATS-6400 elk nege sulke filter algoritmes bekend as die V-filters. Stadium 3. Voeg die V filter algoritmes om te bly met die tendens. Inkorporeer genetiese algoritmes te verkoop naby die top en koop naby die onderkant. 'N langtermyn-handel stelsel kry gewoonlik die sein vir die tendens van óf 'n bewegende gemiddelde of 'n stogastiese. Hierdie aanwysers lag altyd die mark, en tensy dit uit die mark hou die tendens vir baie lang tydperke en daar is 'n aansienlike verskil in prys tussen die boonste en die onderste van die mark, is dit baie moeilik vir 'n stelsel om goeie winste per handel te produseer . Dit is omdat 'n stadige bewegende gemiddelde of 'n lang termyn stogastiese mis gewoonlik tot 3000 uit die boonste en die onderste, maw 6000 in totaal winste verloor. Vir 'n stelsel om werklik winsgewend te maak, moet dit in staat wees om aan te dui wanneer 'n mark net gaan om te draai. Daarom moet die stelsel in staat wees om KORT gaan by of naby 'n mark top, en ook in staat wees om LONG gaan by of naby 'n mark onder. Dit is moontlik gemaak deur die ontwerp en die skep van genetiese algoritmes wat 'n paar aanwysers dop terselfdertyd binne die stelsel 'n meer gekoop of 'n meer verkoop mark sein. Dan neem die sein kort of lang om te gaan van 'n paar van hierdie aanwysers terselfdertyd die kans om te wen te verbeter. Sedert kommoditeitsmarkte kan nie af vir ewig gaan of hulle onvermydelik geword oor gekoop of meer verkoop. 'N Goeie algoritme sal die belangrikste aanduiding te spoor, maar sal slegs genereer die koop of verkoop sein na 'n sein is bevestig deur 'n hele paar ander gebou in aanwysers aan meer betroubare en akkurate resultate te lewer. Beide die ATS stelsels het 15 van hierdie genetiese algoritmes. Dit is bekend as die X-algoritmes en die L algoritmes. Daar is ses X algoritmes, hierdie genereer die sell seine, en daar is nege L algoritmes, hierdie genereer die koop seine. Fase 4: Die toepassing van die X en L genetiese algoritmes om die ATS-3200. Nota: Let ook op die aantal sekondêre bedrywe en wins wat gegenereer word deur die algoritmes. Sekondêre bedrywe kan net gegenereer word deur die algoritmes. Die sterkte van die ATS-3200 kom van die genetiese algoritmes gebou in dit. Daar is 2 stel algoritmes. Die X algoritmes te scan die aanwysers vir meer as gekoop marktoestande kort gaan. Die L algoritmes te scan die aanwysers vir meer verkoop marktoestande lang gaan. Elke algoritme tjeks verskeie aanwysers vir meer akkurate koop of verkoop seine. Hierdie algoritmes is gaan KORT aan die bokant en LONG aan die onderkant elke jaar sedert die stelsel eers in 1993. Die ontwikkel bewys hiervan is, dat dit konsekwent in Toekomsstudie Waarheid Top-tien tafels jaar na jaar. Let op hoe met elke stadium van die verhoudings verbeter. Vir 'n stelsel om winsgewend te wees, moet dit: Óf produseer twee keer die aantal wen ambagte op die aantal verloor ambagte, of die gemiddelde wins is gelyk aan twee maal die gemiddelde verlies vir 'n algehele wins faktor van 2. In die finale stadium na die genetiese algoritmes word toegepas op die stelsel die Wins faktor van die ATS-3200 is byna 6,00. Die ATS-6400 werk op dieselfde manier as die ATS-3200. Funksies om risiko te beheer, en die getal van die verlies van ambagte verminder. 'N Goeie stelsel moet funksioneer om 'n handelsmerk te bestuur nadat dit begin het. Beide die ATS stelsels het die volgende ingeboude funksies: Die Stop Loss funksie. Hierdie funksie bereken en stel die stop wanneer 'n nuwe handelsmerk is begin. Dit is 'n aangepaste funksie en word beheer deur die mark volatility. The Stop funksie Moving. Hierdie funksie beweeg die stop, een keer 'n handel is besig om voldoende wins, en verhoed dat baie winsgewende bedrywe uit te draai in die verlies van ambagte, verminder dus die aantal verloor ambagte en beskerm profits. The Onttrekking Parameter funksie. Hierdie funksie neem die stelsel uit die mark wanneer 'n bedryf begin om geld te verloor, en terselfdertyd die mark gedraai het teen die handel. Hierdie funksie te verminder die getal van die verlies van trades. The Fail Safe funksie. Hierdie funksie verhoed dat die stelsel van die aangaan van 'n handelsmerk as die kanse van 'n wins is nie baie goed nie. Byvoorbeeld, indien die stelsel kry 'n sein van die stogastiese te lank nie, maar op dieselfde tyd die mark is reeds meer as gekoop het, sal hierdie funksie die stelsel verhoed om die handel. Dit sal ook verhoed dat die stelsel uit die mark totdat daar 'n verandering van direction. I 'n aanlyn seminaar wat jy kan doen om te verstaan ​​hoe hierdie beginsels werk. Gaan na my webwerf om die gratis toets af te laai en te registreer vir die seminaar. As jy hulp nodig het, stuur net vir my 'n e-pos of ek kan jou bel. Dit is belangrik dat jy verstaan ​​hoe om die stelsel korrek gebruik. Meer oor die ontwikkelaar Ek het eers begin handel die Bonds in Mei 1985. Ek het besef baie vroeg dat as ek was om te slaag, moes ek leer en studeer die mark. My eerste kennismaking met tegniese ontleding was om te begin daagliks met die hand plot en weeklikse prys kaarte. Ek het ook begin hou 'n joernaal van al my ambagte, en aangeteken al my waarnemings oor die mark. Deur die bestudering van die kaarte kan ek sien hoe sekere patrone gehou hulself herhaal. Dit was asof die Bonds verhandel met 'n paar wiskundige orde. Baie keer het ek in staat was om 'n keerpunt te projekteer om binne 'n paar regmerkies wees. Na jare van die saak het ek geformuleer 'n stel komplekse reëls vir die handel die boeie verdien nie. Ek het ook 'n ongelooflike gevoel vir die mark van die hand plot my kaarte vir baie jare. Maar selfs al het ek dit alles het, sukses in die handel steeds ontwyk my. Ek het 'n tekort die objektiwiteit wat nodig is om konsekwent te wen. Ek verhandel 1985-1992 met beperkte sukses. Die probleem was te veel emosie tydens handel, bang om die sneller te trek, vergeet belangrike reëls, of maak die verkeerde interpretasie van die mark. Ten slotte in 1992 het ek begin skryf die ATS-3200 Trading System. Ek het al my handel reëls in aanwysers. Deur alles in getalle, kan ek skryf dan rekenaarprogramme om patrone te vind in die aanwysers wat konsekwent óf per boulbeurt gekoop mark toestand of 'n meer verkoop mark toestand te kenne gegee. Hierdie reëls is dan die aangepaste genetiese algoritmes van die stelsel. My eerste jaar van die saak was baie suksesvol. Na my eerste sukses met die stelsel, ek het om dit te verbeter, en in hierdie tyd het ek ook om die dissipline om my eie stelsel volg verkry. Al die stelsel is verskuif die kans in jou guns tel. Daar is geen heilige graal. Slegs deur volgende en handel Die stelsel kan jy hoop om te slaag. Charles J. Tanti: Ek is gebore in Malta en bestudeer Meganiese Ingenieurswese aan die Universiteit van Malta. My gunsteling onderwerp was suiwer wiskunde, want ek hou van die oplossing van baie moeilike probleme. Toe ek in Malta gewoon, een van my gunsteling tydverdrywe was om te gaan na die casino en speel blackjack. Ek het gedink (geen rekenaars dan) wat as die kaarte is behandel vanaf die dek die kans verander, en as jy die spoor kon hou jy 'n beter kans om te wen het. Toe ek ontdek rekenaars in 1983 die eerste ding wat ek gedoen het, was om 'n professionele blackjack program om spelers te leer die kaart tel en basiese strategie skryf. Ek was vir myself dat as blackjack korrek gespeel, dit is onmoontlik om te verloor nie. In 1980 het ek ontdek kommoditeit verhandel, deur een van my kliënte wat 'n makelaar was. Ek het begin deur handel 'n paar goud en nadat hy 5000 in een week, het ek terug na my normale besigheid. In 1985 het ek meer tyd en hierdie keer het ek teruggegaan na handel, maar hierdie keer het ek tyd om die markte te bestudeer. Ek het iets nodig gehad wat vlugtige was, so is my makelaar het voorgestel dat ek handel T-effekte. Ek het besluit daar en dan om te spesialiseer in net een mark, en sedert 1985 het ek net het verhandel T-effekte. Aanvanklik was ek 'n dag handelaar, probeer om 500 te maak tot 1000 per week. Ek het gou uitgevind dat dit nie maklik was. Maak nie saak hoeveel studeer ek sou doen, die mark altyd daarin geslaag om my spook, en ek sal al die geld wat ek gemaak het, 'n paar dae later verloor. Ek bestudeer tegniese boeke en lees die handel tydskrifte, en een ding gehou ontluikende: die professionele almal adviseer handelaars tot lang termyn te dink as hulle wou suksesvolle handelaars wees. Op 'n dag het ek oorgeskakel van daaglikse kaarte om weeklikse kaarte en nooit weer teruggekyk nie. Sodra ek het dit alles beter gewerk, my aanwysers, die neiging is meer duidelik, die data het minder geraas, en die gemiddelde wins per handel op my primitiewe stelsel dan gespring van 250 per handel tot meer as 1200 per handel. Handel veel minder, spaar op kommissie en groter winste, wat anders kan 'n handelaar te vra vir. In 1992 het ek begin skryf die ATS-3200. Ek het die eerste weergawe van die stelsel gereed te verhandel in Junie van 1993. Die stelsel was lank, maar ek het besluit om te wag vir die volgende VERKOOP sein na my eerste handel te maak. Dit het op 3 September. op 119-31, 'n alle tye hoog vir die boeie verdien nie. Ek het nie die guts het kort om te gaan op die eerste sein, maar toe ek sien die bande trek af 2000 in die volgende 2 weke, was ek verbaas. Die mark herstel weer en die stelsel weer het kort op die heel boonste by 121-30 op 15 Oktober. Let wel: Die grafiek is aangepas deur die rol oor beloop die data stilstaande hou. Op 28 Oktober het ek my eerste handel met die stelsel en het kort op 117,22. Ek het 1124,64 op 'n mini band, en tydens my eerste ses maande van die saak het ek amper 90. Ek het toe geweet dat uiteindelik my droom het waar geword. Ek het 'n ware handel stelsel wat eintlik die vermoë om kort op die top en 'n lang trek aan die onderkant het geskep. My droom is uiteindelik heeltemal besef toe in Oktober van 2003, die ATS-3200 na 2 in die FuturesTruth top-tien lys met 216,3 jaarlikse prestasie, en was die 1 T-Bonds Trading System. Grootword in Malta, ek is lief vir die see en bote. In 1972 verwerf ek 'n klein seiljag StarSong en geniet vaar rondom die eiland. Ons het ook baie van die honde by die huis, Duitse herders en hulle is my gunsteling troeteldiere. Charles Tanti B. Sc. (Afr). www. ats3200Developing Trading Systems - Deel 1 Cho Sing Kum 28ste Junie 2003 Dit is die eerste van 'n 3-deel reeks wat ek geskryf het in 'n finansiële forum op 1 April 2001. liggies geredigeer. In die skryf van hierdie artikel is daar 'n belangrike aanname wat ek gemaak het - dat jy 'n tegniese handelaar. Die rede hiervoor is dat hierdie hele artikel is oor die ontwikkeling van handel stelsels met behulp van ontleding aanwysers tegniese. Kom ons kyk eers definieer wat handel, stelsel en tegniese ontleding, sodat ons 'n algemene begrip. Wat is Handel Baie is al bespreek of aannames gemaak oor wat handel en wat is belê. Die woordeboek het hierdie betekenis: Trading. Om betrokke te raak in die koop en verkoop vir wins. Belê. Om (geld of kapitaal) te pleeg ten einde 'n finansiële opbrengs te kry. So, wat is die verskil wat ek regtig kan nie vertel. Sommige verduidelik wat handel dryf as kort termyn terwyl belê as langtermyn. Dit kan in ooreenstemming met die woordeboek wat blyk te impliseer dat handel behels meer koop en verkoop, terwyl belegging is te koop en te hou nie. Maar wanneer dit kom by die ontwikkeling van handel stelsels, daar is eintlik geen verskil tussen die twee. Hoekom sal ek laat dit aan jou om uit te vind. Wat is 'n Trading System Trading stelsel hier beteken nie rekenaarsagteware. Dit beteken 'n handel benadering en metodologie 'n handel plan. Dit handel plan bevat al die reëls van wanneer om te koop en wanneer om te verkoop, hoeveel kapitaal te waag ens Dit kan met die hand beheer, maar natuurlik sal dit meer doeltreffend om hierdie loop op 'n rekenaar wees. Alle regte voorbehou.