Dmi Bewegende Gemiddelde

Gemiddeld Directional Beweging Index gemiddelde Directional Beweging Index Tegniese aanwyser (ADX) help om vas te stel of daar 'n prys tendens. Dit is ontwikkel en in detail deur Welles Wilder beskryf in sy boek quotNew konsepte in tegniese handel systemsquot. Die eenvoudigste handel metode wat gebaseer is op die stelsel van directional beweging impliseer vergelyking van twee rigtingwysers: die 14-tydperk DI een en 14-tydperk - DI. Om dit te doen, een óf sit die kaarte van aanwysers een op die top van die ander, of DI afgetrek word van - DI. W. Wilder beveel koop wanneer DI is hoër as - DI, ​​en verkoop wanneer DI laer as - DI sink. Om hierdie eenvoudige kommersiële reëls Wells Wilder bygevoeg kwota oppergesag van die punte van extremumquot. Dit word gebruik om valse seine uit te skakel en die aantal transaksies te verminder. Volgens die beginsel van punte van extremum, die quotpoint van extremumquot is die punt wanneer DI en - DI mekaar kruis. As DI hoër verhoog as - DI, ​​sal hierdie punt die maksimum prys van die dag wees wanneer hulle oor te steek. As DI is laer as - DI, ​​sal hierdie punt die minimum prys van die dag het hulle oor te steek nie. Die punt van extremum word dan gebruik as die toegang tot die mark vlak. Dus, na die sein te koop (DI is hoër as - DI) moet 'n mens wag tot die prys van die punt van extremum oorskry, en dan eers koop. Maar, as die prys in gebreke bly om die vlak van die punt van extremum oorskry, moet 'n mens die kort posisie te behou. Berekening ADX som ((DI - (-DI)) / (DI (-DI)), N) / NN die aantal periodes wat in die berekening som (N). Som vir n periodes DI waarde van die aanduiding van die positiewe prysbewegings (positiewe rigting indeks) - DI waarde van die aanduiding van die negatiewe prysbewegings (negatiewe rigting indeks). Disclaimer: MetaQuotes Software Corp. is 'n sagteware-ontwikkeling maatskappy en bied geen soort belegging of makelaarsdienste in finansiële markets. DMI dui die pad na Winste Die primêre doel van die tendens handelaar is 'n handel in die rigting van die tendens te betree . Lees rigting seine van die prys alleen kan moeilik wees en is dikwels misleidend, want die prys gewoonlik swaai in albei rigtings en verander karakter tussen tydperke van lae teenoor hoë wisselvalligheid. Die rigting beweging aanwyser (ook bekend as die rigting beweging indeks - DMI) is 'n waardevolle hulpmiddel vir die assessering van die prys rigting en sterkte. Hierdie aanwyser is geskep in 1978 deur J. Welles Wilder, wat ook 'die gewilde relatiewe sterkte-indeks. DMI vertel jou wanneer lang of kort te wees. Dit is veral nuttig vir tendens handel strategieë, want dit onderskei tussen sterk en swak tendense, sodat die handelaar om net die sterkste tendense betree. DMI werk op alle tydraamwerke en toegepas kan word om enige onderliggende voertuig (aandele, onderlinge fondse, beursverhandelde fondse. Futures, kommoditeite en geldeenhede). Hier, goed dek die DMI aanwyser in detail en wys jou watter inligting dit kan openbaar te help om beter winste te bereik. (Vir agtergrond lees, sien momentum en die relatiewe sterkte-indeks.) DMI Eienskappe DMI is 'n bewegende gemiddelde van verskeie uitbreiding oor 'n gegewe tydperk (standaard 14). Die positiewe rigting beweging aanwyser (DMI) meet hoe sterk prysbewegings opwaartse die negatiewe rigting beweging aanwyser (-DMI) meet hoe sterk prysbewegings afwaarts. Die twee lyne weerspieël die onderskeie sterkte van die bulle teenoor die bere. Elke DMI word verteenwoordig deur 'n aparte lyn (Figuur 1). Eerste, kyk om te sien watter een van die twee DMI lyne is bo-op. Sommige kort termyn handelaars verwys hierna as die dominante DMI. Die dominante DMI is sterker en meer geneig om die rigting van die prys voorspel. Vir die kopers en verkopers om oorheersing te verander, moet die lyne kruis. 'N crossover vind plaas wanneer die DMI op onderste kruis op in die dominante DMI bo-op. CROSSOVER mag lyk soos 'n ooglopende sein te gaan lank / kort, maar klomp kort termyn handelaars sal wag vir ander aanwysers aan die betreding of verlating seine bevestig hul kanse om 'n winsgewende handel te verhoog. CROSSOVER van die DMI lyne is dikwels onbetroubaar omdat hulle dikwels gee valse seine wanneer wisselvalligheid is laag en laat seine wanneer wisselvalligheid is hoog. Dink aan CROSSOVER as die eerste aanduiding van 'n moontlike verandering in die rigting. (Vir meer insig, lees die Moving Gemiddeldes handleiding.) Bron: TDAmeritrade Strategie Balie Figuur 1: Die DMI en - DMI getoon as aparte lyne. Daar is 'n hele paar vals CROSSOVER (Punt 1) en een crossover by Punt 2 wat lei tot 'n uptrend met DMI dominante. Let wel: Die berekeninge vir DMI is ingewikkeld en word elders verwys. Ook, is DMI gewoonlik gestip in dieselfde venster met die ADX aanwyser, wat nie getoon word. DMI word gebruik om die prys aksie te bevestig (sien Figuur 2). Die DMI beweeg oor die algemeen in harmonie met die prys, wat beteken dat die DMI styg wanneer die prys styg, en dit val toe die prys val. Dit is belangrik om daarop te let dat die - DMI optree in die teenoorgestelde wyse en beweeg teen-directional te prys. Die - DMI styg wanneer die prys daal, en dit val toe die prys styg. Dit neem 'n bietjie gewoond raak aan. Onthou net dat die krag van 'n prys te beweeg op of af is altyd aangeteken deur 'n hoogtepunt in die onderskeie DMI lyn. Lees rigting seine is maklik. Wanneer die DMI dominant en stygende, prys rigting is up. Wanneer die - DMI dominant en stygende, prys rigting is af. Maar die krag van die prys moet ook in ag geneem word. DMI krag wissel van 'n laagtepunt van 0 tot 'n hoogtepunt van 100. Hoe hoër die DMI waarde, hoe sterker is die prys swaai. DMI waardes meer as 25 gemiddelde prys is directionally sterk. DMI waardes onder 25 gemiddelde prys is directionally swak. Bron: TDAmeritrade Strategie Balie Figuur 2: DMI swak by Punt 1 en prys is woelig. Die DMI styg sterk bo 25 by Punt 2 en die uptrend volg. Let op hoe DMI beweeg met die prys by Punt 3 en - DMI beweeg teen-directional te prys Point 4. DMI Momentum Die groot kenmerk van DMI is die vermoë om te sien die koop en verkoop druk op dieselfde tyd, sodat die dominante krag te bepaal voor die aanvang van 'n handelsmerk. Die krag van 'n swaai hoog (bulle) word weerspieël in die DMI piek, en die krag van 'n swaai laag (dra) word gesien in die - DMI pieke. Die relatiewe sterkte van die DMI pieke vertel die momentum van die prys en bied tydige seine vir handel besluite. Wanneer die kopers is sterker as die verkopers, sal die DMI pieke bo 25 en die - DMI pieke sal wees onder 25. Dit word gesien in 'n sterk uptrend. Maar toe die verkopers is sterker as die kopers, sal die - DMI pieke bo 25 en die DMI pieke sal wees onder 25. In hierdie geval, sal die tendens af wees. Die vermoë van die prys te tendens is afhanklik van volgehoue ​​sterkte in die dominante DMI. 'N Sterk uptrend sal 'n reeks van stygende DMI pieke wat bo die - DMI bly vir lang periodes van tyd (Figuur 3) wys. Die teenoorgestelde is waar vir 'n sterk downtrends. Wanneer beide DMI lyne is onder 25 en beweeg sywaarts, is daar geen dominante krag en tendens ambagte is nie geskik. Maar die beste tendense begin na 'n lang tydperke waar die DMI lyne kruis heen en weer onder die vlak 25. 'N lae risiko handel setup sal plaasvind nadat DMI brei bo die vlak 25 en prys dring ondersteuning / weerstand. Bron: TDAmeritrade Strategie Balie Figuur 3: Die DMI kruisies bo 25 by Punt 1 en bly bo die - DMI as die uptrend ontwikkel. Let op die afwesigheid van enige crossover deur - DMI tydens die uptrend. Hier is die kopers is sterk (DMI gt25) en die verkopers is swak (-DMI LT25). DMI Bevestiging DMI lyne spilpunt, of van rigting verander, wanneer die prys veranderinge rigting. 'N Belangrike konsep van DMI spilpunte is hulle moet ooreenstem met strukturele spilpunte in die prys. Wanneer die prys maak 'n draai hoog is, sal die DMI n spilpunt hoë maak. Wanneer die prys maak 'n draai laag is, sal die - DMI n spilpunt hoë maak (onthou - DMI beweeg teen-directional prys). Die korrelasie tussen DMI spilpunte en prys spilpunte is belangrik om te lees prys momentum. Klomp kort termyn handelaars kyk vir die prys en die aanwyser om in dieselfde rigting of keer hulle afwyk saam beweeg. Een metode van bevestiging van 'n bate uptrend is om scenario's te vind wanneer die prys maak 'n nuwe spilpunt hoog en die DMI maak 'n nuwe hoog. Aan die ander kant, is 'n nuwe spilpunt lae gekombineer met 'n nuwe hoog op die - DMI gebruik word om 'n verslechtering neiging bevestig. Dit is oor die algemeen 'n sein om handel te dryf in die rigting van die tendens of 'n tendens tempo divergensie, aan die ander kant is wanneer die DMI en prys verskil. of nie bevestig mekaar. 'N Voorbeeld is wanneer die prys maak 'n nuwe hoog, maar die DMI maak 'n laer hoog. Divergensie is oor die algemeen 'n waarskuwing aan risiko te bestuur, want dit dui op 'n verandering van swing krag en algemeen voorafgaan n retracement of omkeer. (Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, lees Dive Rgen Ties, momentum en tempo van verandering.) Bron: TDAmeritrade Strategie Balie Figuur 4: Dit is 'n voorbeeld van wanneer die prys en aanwyser saamstem (Punt 1), waar die prys maak 'n nuwe hoë en DMI maak 'n nuwe hoë, sein 'n lang inskrywing. Daar is ook 'n voorbeeld van divergensie (Punt 2), waar die prys maak 'n nuwe hoë en die DMI maak 'n laer hoë die resultaat is 'n tendens retracement by Punt 3. DMI Kontraksies en Uitbreidings Die DMI lyne is 'n goeie verwysing vir prysvolatiliteit. Prys gaan deur middel van herhaalde siklusse van wisselvalligheid in wat 'n tendens gaan 'n tydperk van konsolidasie en dan konsolidasie betree 'n tydperk van tendens. Wanneer die prys konsolidasie betree, die wisselvalligheid afneem. Koop 'druk (vraag) en die verkoop van druk (aanbod) is relatief gelyk, sodat die kopers en verkopers oor die algemeen saamstem oor die waarde van die bate. Sodra die prys het 'n kontrak in 'n nou reeks, sal dit uit te brei as die kopers en verkopers nie meer saamstem oor die prys. Vraag en aanbod is nie meer in balans en konsolidasie veranderinge hieronder ondersteuning tendens wanneer die prys breek in 'n verslechtering neiging of hoër weerstand in 'n uptrend. Wisselvalligheid stygings as prys navrae vir 'n nuwe ooreengekome waarde vlak. Wisselvalligheid siklusse kan geïdentifiseer word deur 'n vergelyking van die hange van die DMI lyne wat in teenoorgestelde rigtings beweeg wanneer reeks uitbreiding of inkrimping plaasvind (Figuur 4). Klomp kort termyn handelaars sal kyk vir 'n tydperk toe die DMI lyne weg van mekaar en wisselvalligheid stygings beweeg. Hoe verder die reëls te skei, hoe sterker is die wisselvalligheid. Kontraksies voorkom wanneer die lyne beweeg na mekaar en wisselvalligheid afneem. Kontraksies voorafgaan retracements, konsolidasies of terugskrywings. Bron: TDAmeritrade Strategie Balie Figuur 5: Die eerste uitbreiding by Punt 1 is deel van die verslechtering neiging. Die daaropvolgende inkrimping by Punt 2 lei tot 'n ommekeer wat begin met 'n ander uitbreiding by Punt 3. Die volgende inkrimping by Punt 4 lei tot 'n konsolidasie in die prys. Bulle, Bears en Trend DMI piek analise pas goed met tendens beginsels. Voor die gebruik van enige aanwyser, kyk altyd by die prys. Prys is trending wanneer daar 'n hoër spilpunt hoogtepunte en hoër spilpunt laagtepunte. Wanneer hoër hoogtes in prys word vergesel deur 'n hoër hoogtes in DMI, die neiging is ongeskonde en die bulle word sterker. Laer spilpunt hoogtepunte en laer spilpunt laagtepunte dui 'n verslechtering neiging. Wanneer die - DMI pieke maak hoër hoogtes, die bere is in beheer en verkoop druk is steeds sterker. In elk tendens, kyk na die DMI vir momentum konvergensie / divergensie dit gee 'n handelaar vertroue te bly met die tendens wanneer die prys en DMI saamstem en bestuur risiko wanneer hulle nie saamstem nie. Die beste handel besluite geneem word op objektiewe seine en nie emosie. Laat prys en DMI jy sê of te lank gaan of om kort te gaan of net eenkant staan. Jy kan DMI gebruik om die sterkte van die prys beweging te meet en sien periodes van hoë en lae wisselvalligheid. DMI bevat 'n rykdom van inligting wat die korrekte strategie kan identifiseer vir wins of jy 'n bul of bear. DMI Directional Beweging Index Inleiding: Wilders DMI is soortgelyk aan die historiese wisselvalligheid aanwyser in dat dit toon die mark tendense. Die belangrikste gebruik van hierdie instrument is om die krag van 'n tendens toon. Dit kan die handelaar direk na 'n tendens volgende stelsel of 'n toonbank tendens stelsel gebruik in hul handel. Dit dui ook aan moontlike prys terugskrywings. Directional Moving indeks geplot as drie lyne op 'n skaal van 0 tot 100. Hierdie skaal is 'n maatstaf van die mark tendens. Die twee lyne van DMI wys die hoeveelheid positiewe en negatiewe beweging. Die positiewe lyn genoem D en die negatiewe D. Die rigting van hierdie lyne en die gebruik van CROSSOVER kan die veranderinge in die huidige mark te wys. Die sleutel tot hierdie aanwyser is die ADX, of gemiddeld van die verskil van die twee lyne. Die ADX is die belangrikste faktor in die gebruik van hierdie aanwyser. Gedurende tydperke van uiterste prys variasie kan die twee lyne baie wisselvallig die ADX gebruik word om te vergoed vir hierdie raak. Interpretasie: Die beste toepassing van DMI teenwoordig wanneer dit gebruik word met 'n ander aanwyser. DMI moet óf bevestig of weerspreek die aanwyser gebruik. Dit is ook die beste om DMI gebruik in 'n lang termyn handel situasies. Omdat die studie is nie so sensitief soos ander aanwysers is dit gepas om dit te gebruik as 'n bevestiging instrument. Wanneer die DMI is die bevordering van, die gemiddelde is hoër op die 0 tot 100 skaal, is tendens volgende stelsels beste diens. Net so met 'n dalende DMI gemiddelde, die lyn is laer op die skaal nader aan 0, kan 'n toonbank tendens stelsel die beste. Hierdie eienskappe verteenwoordig die feit dat as die gemiddelde lyn hoër gaan in die skaal van die sterkte van die tendens is besig om, en as die ADX laer gaan die tendens is verloor sterkte. Dit is ook belangrik om te kyk na die individuele lyne vir veranderinge in die prys beweging. Die ander aansoek om DMI is om te kyk na die D en D-lyne hulself. Wanneer die D lyn kruise bo die D-lyn 'n koopsein is geïnisieer. Dit dui daarop dat die positiewe prys rigting is groter as die negatiewe. Aan die ander kant, as die D lyn kruise onder die D-lyn, 'n sell sneller is teenwoordig. Die negatiewe prysbewegings is verbygesteek die positiewe. Welles Wilder homself gesê dat hy nie gemaklik met behulp van hierdie twee lyne deur hulself. So wanneer jy kyk na terugskrywings die ADX moet wees bo beide lyne en sodra dit laer draai moet ons 'n verandering in die mark rigting kyk. 'N Mens moet ook kyk ADX vir bevestiging. Vir 'n goeie verkoop sein, moet die D groter wees as D en beide moet groter wees as ADX (D GT D GT ADX). Vir 'n goeie koopsein, moet D laer wees as D en beide moet laer wees as ADX (D Dit D Dit ADX). Hierdie aansoek is baie dieselfde as die momentum wat 'n verandering in die mark sentiment. Wilder sê ook dat 'n tendens volgende stelsel nie gebruik moet word wanneer die ADX lyn is onder beide D lyne, want dit beteken dat die mark het geen waarneembare rigting. By die gebruik van die D en D-crossover metode, Wilder beklemtoon die gebruik van 'n uiterste punt. Op die dag waarop die crossover voorkom, die uiterste punt is die hoë of lae van die dag, (hoog vir 'n koop, en 'n lae na 'n sell). Die mark moet in staat wees om uit te neem dat die prys en bly buite dit vir 'n paar dae voor die handel is 'n inisiatief of opgewonde. Dit gebruik van uiterste punte moet die handelaar hou uit om in whipsaws of valse breakouts. Voorbeeld van die DMI in die aanwyser Venster: Berekening: Parameters: Tydperk (14) - die aantal bars, of interval, wat gebruik word om die studie te bereken. Wys / verberg DI (1) - hierdie parameter word gebruik om aan te toon of verberg die DI lyn. 0hide, 1show. Wys / verberg - DI (1) - hierdie parameter word gebruik om aan te toon of verberg die - DI lyn. 0hide, 1show. Wys / verberg ADX (1) - hierdie parameter word gebruik om aan te toon of verberg die ADX lyn. 0hide, 1show. Berekeninge: Die berekeninge wat nodig is om die finale syfers vir die DMI genereer is nie kompleks, maar is talle en lang. Die volgende bespreking poog om die rekenaarmatige geheime van die DMI ontrafel. Indien u verdere verduideliking nodig het, verwys asseblief na die skrywers oorspronklike werk. Die boek getiteld nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems deur J. Welles Wilder, Jr. verduidelik hierdie aanwyser en verskeie ander. Jy moet eers bereken die rigting beweging, DM, vir die huidige handel interval. Directional beweging kan wees op, af of nul. As directional beweging is up, is dit bestempel as DM. Die uitdrukking - DM verwys na afwaartse rigting beweging. Wilder definieer directional beweging as die grootste deel van die huidige handel reeks wat buite die vorige handel reeks. Uit 'n wiskundige siening, dit is die grootste waarde van die volgende verskille: Hoogte - Hoogte-1 of Lowt - Lowt-1 Dit is net waar wanneer die huidige lae minder as die vorige laag is, of die huidige hoë oorskry die vorige hoog. Let asseblief daarop dat beide van hierdie toestande nie nagekom moet word, net een. Dit is die grootste gedeelte van die handel reeks buite die vorige handel reeks. Dit is moontlik dat die rigting beweging na nul. Dit vind plaas wanneer die huidige handel reeks is binne-in die vorige handel reeks, of die handel reekse, stroom teenoor die vorige, is gelyk. Directional beweging is up of positief, wanneer die verskil tussen die hoogtepunte is die grootste. Dit is af of negatief wanneer die verskil tussen die laagtepunte is die grootste waarde. So, die up directional beweging DM, en af ​​directional beweging is - DM. Moenie toelaat dat die plus en minus teken aanwysing julle mislei nie. Hulle dui net opwaartse of afwaartse beweging, nie waardes. Die rigting beweging waarde is altyd 'n positiewe getal of absolute waarde, ongeag opwaartse of afwaartse beweging. Hierdie konsep is van kardinale belang om die begrip van die berekenings vir die aanwyser. As jy verward is of nie verstaan ​​nie, teken 'n paar illustrasies of werk met werklike prys data om die rigting beweging waardes te bepaal. Die volgende stap in die bepaling van die DMI is om die ware omvang bereken. Volgens die skrywer, die ware omvang is die grootste waarde van die volgende vergelykings: Hoogte - Lowt Hoogte - Closet-1 Lowt - Closet-1 Die ware omvang is altyd 'n positiewe getal. Van hierdie punt vorentoe, is alle verwysings na die ware omvang aangewys as TR. Voortgaan om hierdie proses vir die gespesifiseerde handel interval. In hierdie voorbeeld gebruik 'n waarde van 14. Dit is dieselfde waarde Wilder gebruik op 'n daaglikse data. Sy logika vir die gebruik van hierdie waarde is dat dit verteenwoordig 'n gemiddelde half-siklus tydperk. Wanneer hierdie taak volbring vir die gespesifiseerde interval, bereken jy die gemiddelde waarde van die MVA, - DM en TR. Wilder verkies om 'n opeenhoping tegniek gebruik eerder as die berekening van 'n suiwer bewegende gemiddelde. Dit was eintlik 'n kortpad wat ontwerp is om computational tyd en moeite spaar. Dit tegniek is soos volg: Averaget (Averaget-1 - (Averaget-1 / n)) Valuet Dus, wanneer jy vervang die bogenoemde simbole, jy het: DMT (DMT-1 - (DMT-1 / n)) (DMT) - DMt (-DMt-1 - (-DMt-1 / n)) (-DMt) TRT (TRT-1 - (TRT-1 / n)) (TRT) As jy daaroor dink, is dit regtig 'n tydbesparende konvensie . Onthou, hierdie aanwyser is ontwikkel voordat mikrorekenaars is uitgevind. Die enigste hulpmiddel beskikbaar was die lessenaar sakrekenaar of die toevoeging van masjien. Jy kan 'n groot deel van die tyd en moeite berekening gemiddeldes spandeer. Jy het nou die gemiddelde waardes. Die volgende stap is om die rigting aanwyser te bereken. Weereens, kan dit óf op of af wees, afhangende van die rigting beweging. Op up tussenposes, die formule is: DI (DM / TR) 100 op 'n down interval, die formule is: - DI (-DM / TR) 100 Die plus en minus rigting aanwyser waardes word bereken as 'n persentasie figure. Jy uitdrukking van die persentasie van die gemiddelde ware omvang vir beide op en af ​​handel tussenposes. As jy hierdie proses tot dusver gevolg het, die laaste paar stappe is relatief eenvoudig. Jy kan bereken die verskil tussen die DI en die - DI. Weereens, gebruik jy die absolute waarde van hierdie verskil. Eenvoudig, sit 'n negatiewe waarde in 'n positiewe getal. Die formule is: DIdiff ((DI) - (-DI)) Volgende, bereken die som van die rigting aanwyser waardes. Die formule lui soos volg: Wanneer jy die DIdiff en die DIsum bereken, jy die DX of directional beweging indeks te bereken. Hierdie waarde is altyd 'n persentasie. Die formule is: DX (DIdiff / DIsum) 100 Die DX is altyd 'n waarde tussen 0 en 100. As u berekeninge oorskry hierdie reeks, wat jy 'n fout gemaak. Wilder was nie gemaklik met net die rigting beweging indeks. Dit kan baie wisselvallig gedurende tydperke van uiterste prys beweging, veral markte wat opstaan ​​en vinnig val word. Weereens, implemente hy sy opgehoopte bewegende gemiddelde tegniek om die DX glad. Die resultaat is die ADX of gemiddelde directional beweging indeks. Die computational prosedure is soos volg: ADXt ((ADXt-1 (N - 1)) DXt) / N aanpas: Om die instellings van hierdie aanwyser verander, maak die skerm Program opsies deur te kliek op die knoppie Program Options geleë op die hoof nutsbalk. Sien die artikel Program Opsies vir meer besonderhede oor die verandering van die settings. Directional Beweging Index (DMI) Ontwikkel deur J. Welles Wilder In Wilder146s woorde 147Directional Beweging is die mees fassinerende konsep Ek bestudeer. Definiëring dit is 'n bietjie soos jaag die einde van die reënboog. jy kan dit sien, jy weet it146s daar, maar hoe nader jy dit die meer ontwykende dit. Ek het waarskynlik spandeer meer tyd studeer directional beweging as enige ander konsep. Sekerlik een van my mees bevredigende prestasies was die dag Ek was eintlik in staat om hierdie konsep te verminder tot 'n absolute wiskundige vergelyking. 1 148 Today146s ADX Vorige ADX keer N-1 plus today146s DX waar N smoothing (standaard 11) DX ABS ((DI) - (-DI)) / ((DI) (-DI) Die formule is nogal kompleks as daar 11 afsonderlike berekeninge wat nodig is om die rigting beweging indeks (DX) bereken, nog een om die gemiddelde directional beweging indeks (ADX) en nog een om te bereken gemiddelde directional beweging indeks gradering (ADXR) bereken. Forturnately het ons rekenaars om die werk vir ons doen. Wilder meet directional beweging (DM) gebaseer op die ware omvang (TR) van today146s pryse in vergelyking met yesterday146s pryse, wat dan opgehoopte om beweging te produseer oor 'n sekere tydperk van die tyd (dws smoothing). Hy vergelyk dan die up dae (dI) met die af dae (-DI) wat produseer DX. 147The meer rigting van die beweging van 'n kommoditeit of voorraad, sal die groter die verskil tussen DI en - DI.148 Soos baie tegniese aanwysers wees, rou data op en af ​​beweeg te vinnig te wees nuttig. Wilder elimineer die geraas deur die gebruik van bewegende gemiddeldes. ADX is die eksponensiële bewegende gemiddelde van DX en ADXR is die eksponensiële bewegende gemiddelde van ADX. Konseptueel, Wilder, deur die ADX is kwantifisering van die mate waarin 'n mark is trending. ADX meet die sterkte van die tendens ongeag rigting. Twee addisionele komponente van die stelsel (DI en - DI) toelaat om te bepaal of dié tendens is op of af. Die tendens is wanneer DI kruisies bo - DI en af ​​wanneer - DI kruisies bo DI. Die vertoning van DMI kan hê tot 4 komponente. DI, - DI, ​​ADX en ADXR. Al toonaangewers produkte toelaat om 'n kombinasie van die komponente te kan sien. Hier, byvoorbeeld, is ADX vanself gevolg deur die meer standaard vertoning van ADX met DI en - DI. 2014 Trend Etter sagteware 1 J. Welles Wilder. Nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems 1978DMI (bl 35.) - Directional Beweging Index Wilders DMI is soortgelyk aan die historiese wisselvalligheid aanwyser, want dit wys marktendense. Die belangrikste gebruik van hierdie instrument is om die krag van 'n tendens toon. Dit kan die handelaar direk na 'n tendens volgende stelsel of 'n toonbank tendens stelsel gebruik in hul handel. Dit dui ook aan moontlike prys terugskrywings. Directional Moving indeks geplot as drie lyne op 'n skaal van 0 tot 100. Hierdie skaal is 'n maatstaf van die mark tendens. Die twee lyne van DMI wys die hoeveelheid positiewe en negatiewe beweging. Die positiewe lyn genoem D en die negatiewe D. Die rigting van hierdie lyne en die gebruik van CROSSOVER kan die veranderinge in die huidige mark te wys. Die sleutel tot hierdie aanwyser is die ADX, of gemiddeld van die verskil van die twee lyne. Die ADX is die belangrikste faktor in die gebruik van hierdie aanwyser. Gedurende tydperke van uiterste prys variasie kan die twee lyne baie wisselvallig geword, en die ADX gebruik word om te vergoed vir hierdie. Die beste toepassing van DMI teenwoordig wanneer dit gebruik word met 'n ander aanwyser. DMI moet óf bevestig of weerspreek die aanwyser gebruik. Dit is ook die beste om DMI gebruik in 'n lang termyn handel situasies. Omdat die studie is nie so sensitief soos ander aanwysers is dit gepas om dit te gebruik as 'n bevestiging instrument. Wanneer die DMI is die bevordering van, die gemiddelde is hoër op die 0 tot 100 skaal, is tendens volgende stelsels beste diens. Net so, met 'n dalende DMI gemiddelde, die lyn is laer op die skaal, nader aan 0, so 'n toonbank tendens stelsel kan die beste wees. Hierdie eienskappe verteenwoordig die feit dat as die gemiddelde lyn hoër gaan in die skaal van die sterkte van die tendens is besig om, en as die ADX laer gaan die neiging is verloor sterkte. Dit is ook belangrik om te kyk na die individuele lyne vir veranderinge in die prys beweging. Die ander aansoek om DMI is om te kyk na die D en D-lyne hulself. Wanneer die D lyn kruise bo die D-lyn 'n koopsein is geïnisieer. Dit dui daarop dat die positiewe prys rigting is groter as die negatiewe. Aan die ander kant, as die D lyn kruise onder die D-lyn, 'n sell sneller is teenwoordig. Die negatiewe prysbewegings is verbygesteek die positiewe. Welles Wilder homself gesê dat hy nie gemaklik met behulp van hierdie twee lyne deur hulself. Wanneer daar na terugskrywings, moet die ADX bo beide lyne, en sodra dit laer draai moet ons 'n verandering in die mark rigting kyk. Jy moet ook kyk ADX vir bevestiging. Hierdie aansoek is baie dieselfde as die momentum, wat 'n verandering in die mark sentiment. Wilder sê ook dat 'n tendens volgende stelsel nie gebruik moet word wanneer die ADX lyn is onder beide D lyne, want dit beteken dat die mark het geen merkbare rigting. By die gebruik van die D en D-crossover metode, Wilder beklemtoon die gebruik van 'n uiterste punt. Op die dag waarop die crossover voorkom, die uiterste punt is die hoë of lae van die dag (hoog vir 'n koop, en 'n lae na 'n sell). Die mark moet in staat wees om uit te neem dat die prys en bly buite dit vir 'n paar dae voor die handel is 'n inisiatief of opgewonde. Dit gebruik van uiterste punte moet die handelaar hou uit om in whipsaws of valse breakouts. Berekening Die berekeninge wat nodig is om die finale syfers vir die DMI genereer is nie kompleks, maar is talle en lang. Die volgende bespreking poog om die rekenaarmatige geheime van die DMI ontrafel. Indien u verdere verduideliking nodig het, verwys asseblief na die skrywers oorspronklike werk. Die boek getiteld nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems deur J. Welles Wilder, Jr. verduidelik hierdie aanwyser en verskeie ander. Jy moet eers bereken die rigting beweging, DM, vir die huidige handel interval. Directional beweging kan op, af, of nul wees. As directional beweging is up, is dit bestempel as DM, en - DM verwys na afwaartse rigting beweging. Wilder definieer directional beweging as die grootste deel van die huidige handel reeks wat buite die vorige handel reeks. Uit 'n wiskundige siening, dit is die grootste waarde tussen twee vergelykings: Hoogte - Hoogte-1 of Lowt - Lowt-1 Dit is net waar wanneer die huidige lae minder as die vorige laag is, of die huidige hoë oorskry die vorige hoog. Beide van hierdie toestande nie nagekom moet word, net een. Dit is die grootste gedeelte van die handel reeks buite die vorige handel reeks. Dit is moontlik dat die rigting beweging na nul. Dit vind plaas wanneer die huidige handel reeks is binne-in die vorige handel reeks, of wanneer die handel reekse, stroom teenoor die vorige, gelyk is. Directional beweging is op, of positief, wanneer die verskil tussen die hoogtepunte is die grootste. Dit is af, of negatief, wanneer die verskil tussen die laagtepunte is die grootste waarde. Die up directional beweging DM en af ​​directional beweging is - DM. Moenie toelaat dat die plus en minus teken aanwysing julle mislei nie. Hulle dui net opwaartse of afwaartse beweging, nie waardes. Die rigting beweging waarde is altyd 'n positiewe getal of absolute waarde, ongeag opwaartse of afwaartse beweging. Hierdie konsep is van kardinale belang om die begrip van die berekenings vir die aanwyser. As jy is verward, trek 'n paar illustrasies of werk met werklike prys data om die rigting beweging waardes te bepaal. Die volgende stap in die bepaling van die DMI is om die ware omvang bereken. Die ware omvang (TR) is altyd 'n positiewe getal. Volgens die Wilder, die ware omvang is die grootste waarde van drie vergelykings: Hou aan hierdie proses vir die gespesifiseerde handel interval. In hierdie voorbeeld gebruik 'n waarde van 14. Dit is dieselfde waarde Wilder gebruik op 'n daaglikse data. Sy logika vir die gebruik van hierdie waarde is dat dit 'n gemiddelde half-siklus tydperk verteenwoordig. Wanneer hierdie taak volbring vir die gespesifiseerde interval, bereken jy die gemiddelde waarde van die MVA, - DM, en TR. Wilder verkies om 'n opeenhoping tegniek gebruik eerder as die berekening van 'n suiwer bewegende gemiddelde. Dit is 'n kortpad wat ontwerp is om computational tyd en moeite spaar: Averaget (Averaget-1 - (Averaget-1 / n)) Valuet Wanneer jy vervang die bogenoemde simbole, jy hierdie vergelykings: Dit is 'n tydbesparende konvensie. Hierdie aanwyser is ontwikkel voordat mikrorekenaars is uitgevind. Die enigste hulpmiddel beskikbaar was die lessenaar sakrekenaar of die toevoeging van masjien. Jy kan 'n groot deel van die tyd en moeite berekening gemiddeldes spandeer. Jy het nou die gemiddelde waardes. Die volgende stap is om die rigting aanwyser te bereken. Dit kan óf op of af, afhangende van die rigting beweging. Op up intervalle gebruik hierdie berekening: DI (DM / TR) x 100 op 'n down interval gebruik hierdie formule: - DI (-DM / TR) x 100 Die plus en minus rigting aanwyser waardes word bereken as 'n persentasie figure. Jy uitdrukking van die persentasie van die gemiddelde ware omvang vir beide op en af ​​handel tussenposes. As jy hierdie proses tot dusver gevolg het, die laaste paar stappe is relatief eenvoudig. Jy kan bereken die verskil tussen die DI en die - DI. Onthou om die absolute waarde van hierdie verskil te gebruik (Skakel enige negatiewe waarde in 'n positiewe getal). Bereken die som van die rigting aanwyser waardes gebruik van hierdie formule: Sodra jy die DIdiff en die DIsum bereken, kan jy die DX of directional beweging indeks te bereken. Hierdie waarde is altyd 'n persentasie: DX (DIdiff / DIsum) x 100 Die DX is altyd 'n waarde tussen 0 en 100. As u berekeninge oorskry hierdie reeks, het jy 'n fout gemaak. Wilder was nie gemaklik met net die rigting beweging indeks. Dit kan baie wisselvallig gedurende tydperke van uiterste prys beweging, veral markte wat opstaan ​​en vinnig val word. Hy implemente sy opgehoopte bewegende gemiddelde tegniek om die DX glad. Die resultaat is die ADX of gemiddelde directional beweging indeks. Dit is die computational prosedure: ADXt ((ADXt-1 x (n - 1)) DXt) / n koop / verkoop dui op 'n koopsein vind plaas wanneer die DMI lyn kruise van onder die DMI lyn te bokant die DMI lyn. A verkoop sein vind plaas wanneer die DMI lyn kruise van bo die DMI lyn tot onder die DMI lyn. Voorbeeld van Directional Beweging Index filters Eers koop / verkoop seine Extreme Point Validation: Hierdie filter vertraag die koop / verkoop pyle ten minste 'n dag deur te vereis dat die mark hoër of laer beweeg as die hoë of lae op die dag van die MVA, DM - crossover gebeur.